日経ダブルインバースをヘッジのため、現在522株ほどもっています。平均取得単価は 1,171円、今日の終値ベース*1で5,742円の含み損です。
現在はあたかもリバランスしているように少しだけ売り買いをしているのですが、本来危機的状況に対するヘッジなので危機的状況になったら全部売ってポジションを解消する必要があります。
どの程度に状況になったらポジションを解消して全部売るか、ザックリとは考えていたのですが、状況が来たらある程度機械的に反応できるようにルールを決めておく事にしました。
- 日経平均が14,000円を割る
- 上場企業が30社倒産する
以上、いずれかの状況になったら全部売ってポジションを解消する予定です。ちなみにリーマンショックの時は上場企業が45社ほどつぶれたそうなので、全くありえないシナリオでは無いと思います。
また、こういうレバレッジ型のETFを長期間持つことは良くないので、上記の事象がおこらずに、2021年の6月をむかえたら、やはり全部売ってしまおうと思います。
*1:1,160円
